Den slutliga överenskommelse som träffades i söndags handlar om LCR (Liquidity Coverage Ratio), som fastställer hur mycket likviditet bankerna måste hålla för att klara av ett stressat scenario under 30 dagar.
Förändringarna gäller inte grundprincipen utan handlar om hur beräkningen av LCR-måttet ska gå till. Nytt är att bankerna får räkna in fler tillgångsslag i sin likviditetsreserv, men också – vilket är ännu viktigare för företagsbanker som SEB – att de antaganden som stresstesterna bygger på förändras.
Enligt de preliminära förslagen ansågs inlåning från privatpersoner vara stabil, medan inlåning från företagen bedömdes som mer flyktig i ett stressat scenario. Det innebar att beräkningen av LCR-måttet byggde på att 75 procent av företagsinlåningen skulle tas ut från banken under stressat scenario på en månad. Nu sänks denna siffra till 40 procent.
- Det här är en välkommen och logisk förändring. Som företagsbank har vi en stor andel inlåning från våra företagskunder och vi har kunnat se att den är väl så stabil som annan inlåning. Men, från och med årsskiftet gäller hårdare regler i Sverige, säger Jan Erik Back.
Baselkommittén fastslår att de nya reglerna ska börja gälla 2015 och att bankerna därefter har fyra år på sig att komma upp i en 100-procentig täckning av LCR-måttet.
Sverige har dock valt att gå före, vilket innebär att LCR-måttet ska uppfyllas till 100 procent redan från och med i år. Denna nivå har SEB redan uppnått. Dessutom baseras det svenska regelverket på det betydligt tuffare tidigare förslaget från Baselkommittén.
Det är ännu oklart om, när och i vad mån de svenska reglerna kommer att anpassas till de mera lindriga regler som föreslås på internationell nivå.