Riskhantering i SEB

Baserat på bankens grundläggande roll accepterar SEB risker för att skapa värde för kunderna och aktieägarna. Riskhantering är absolut nödvändig för bankens långsiktiga lönsamhet. SEB:s riskhantering bygger på styrelsens syn på risktolerans.

Kreditrisk

Att ha kontroll över kreditrisken, den enskilt största risken i en bank, är grundläggande. Långvariga relationer och god kunskap om kunderna är kärnan i SEB:s riskfilosofi och grunden för en stabil och välbalanserad kreditportfölj.
Varje kreditbeslut bygger på en analys av kundens återbetalningsförmåga.
För mindre hushållskunder sker det genom en standardiserad process medan större krediter till företag och finansiella institutioner kräver en individuell analys. SEB:s kreditportfölj håller hög kvalitet. Bankens företagsutlåning domineras av finansiellt starka nordiska och tyska storföretag. Hushållsutlåningen består huvudsakligen av bolån i Sverige, som historiskt sett haft en mycket låg risk. Den genomsnittliga kreditförlustnivån i SEB under de senaste tio åren uppgår till 0,19 procent av den totala utlåningen.
2016:
Kreditkvaliteten i den samlade portföljen var fortsatt god och kreditförlustnivån var låg, på 7 baspunkter. Problemlån uppgick till 7,6 miljarder kronor, motsvarande 0,5 procent av total utlåning. Problemlån i den baltiska portföljen fortsatte att minska och uppgick till 2,8 miljarder kronor, eller 2,3 procent av total utlåning vid årsskiftet.

Likviditetsrisk

Banker måste ha likviditetsbuffertar för att försäkra sig om att pengar alltid finns tillgängliga när de efterfrågas. Eftersom kontohavarna vill kunna ta ut sina pengar när som helst, oberoende av när banken får sina pengar av låntagarna, uppstår likviditetsrisker för banken. Det innebär att bankens tillgång till likviditet och finansiering är avgörande.
2016:
SEB upprätthöll en omfattande likviditetsreserv och stärkte balansräkningen genom att emittera mer långfristig finansiering än vad som förföll under året. Finansieringskostnaderna var låga i den låga räntemiljön.

Marknadsrisk

En viktig roll för en bank är att hjälpa kunderna att köpa och sälja olika slags värdepapper. För att det ska fungera måste banken ha ett handelslager av instrument som aktier, valutor och räntebärande papper. Banken placerar också en del av sin likviditetsreserv i säkra obligationer. Marknadsrisker uppstår i både handelslagret och likviditetsreserven, eftersom de kan sjunka i värde.
2016: SEB:s marknadsrisk var relativt låg under året trots hög kundaktivitet och volatilitet i de finansiella marknaderna.

Operativ risk

SEB hanterar dagligen ett stort antal kundtransaktioner. Det ställer krav på att banken har pålitliga system, väl fungerande rutiner och att medarbetarna undviker misstag. Operativa risker handlar om alla slags situationer där banken gör ett fel som kan orsaka merkostnader. Risken omfattar även bedrägerier och externa händelser.
2016:
SEB:s kostnader för operativa risker var fortsatt låga. En jämförelse med bankerna som deltar i ORX (Operational Risk Data eXchange Association) visar att SEB:s operativa förluster ligger under genomsnittet.

Försäkringsrisk

SEB erbjuder två sorters pensionssparande:

  • fondförsäkring, där kunden själv väljer risknivå, hur sparandet ska placeras i olika fonder och där risken bärs av kunden, och
  • traditionell livförsäkring, där SEB ansvarar för förvaltning och risk samt garanterar en viss minimiavkastning.

Bankers risk inom livförsäkring är att premien, som baseras på antaganden om livslängd och skador, är otillräcklig. Det finns också en risk för att avkastningen inte räcker till för att betala ut den garanterade avkastningen över tiden. Eftersom merparten av SEB:s livförsäkringsverksamhet består av fondförsäkring utan garanterad avkastning är den risken begränsad för koncernen.
2016:
I den traditionella livförsäkringen utgör skillnaden mellan tillgångarna och de garanterade åtagandena en buffert för SEB som skydd mot försäkringsrisken. Buffertarna, som beräknas för varje investeringsportfölj var tillfredsställande under året.