Känslighetsanalys

Ränterisk

Ränterisk är risken att värdet på koncernens tillgångar, skulder och ränterelaterade derivat påverkas negativt av förändringar i räntor eller andra relevanta riskfaktorer.

Huvuddelen av koncernens ränterisk är strukturell och uppstår i bankboken när det finns en skillnad mellan räntesättning av tillgångar och skulder, inklusive derivat.

Tabellen nedan visar känsligheten av en förändring på +100 baspunkter i räntan på bankboken och handelslagret per valuta och i olika löptider.

Ränteriskkänslighet

Handelslagret
per löptid
2016< 3
mån
3-12
mån
1-2
år
2-5
år
>5
år
Summa
EUR11-27-38164165275
SEK233-38628617298
USD112-3916-17-53-205
Övriga-2-112128-94-71-151
TOTAL-80-175-28033921317
2015
EUR-2025538-11-1261
SEK-118179-2297-6571
USD-41-43-11173-75
Övriga14-158-19610112-218
SUMMA-165233-1911134939
Bankboken
per löptid*
2016< 3
mån
3-12
mån
1-2
år
2-5
år
>5
år
Summa
EUR-2025538-11-1261
SEK-118179-2297-6571
USD-41-43-11173-75
Övriga14-158-19610112-218
TOTAL-165233-1911134939
2015
EUR-56-222-181-224267-416
SEK-665-172-399-505-143-1 884
USD20911132134387
Övriga-58-12-5-28-7-110
SUMMA-570-405-574-725251-2 023
* per valuta
Mkr/100
baspunkter