Känslighetsanalys

Ränterisk

Ränterisk är risken att värdet på koncernens tillgångar, skulder och ränterelaterade derivat påverkas negativt av förändringar i räntor eller andra relevanta riskfaktorer.

Huvuddelen av koncernens ränterisk är strukturell och uppstår i bankboken när det finns en skillnad mellan räntesättning av tillgångar och skulder, inklusive derivat.

Tabellen nedan visar känsligheten av en förändring på +100 baspunkter i räntan på bankboken och handelslagret per valuta och i olika löptider.

Ränteriskkänslighet

Handelslagret
per löptid
2017< 3
mån
3-12
mån
1-2
år
2-5
år
5-10
år
>10
år
Summa
EUR20-1388227105256171
SEK374-5321315211364
USD-91-37-140-30-32--336
Övriga-2-13866-232-67339-33
TOTAL-36-184-3917815889166
2016
EUR11182-146164187-124275
SEK23246-553286170-7498
USD-11217-29-17-53-10-205
Övriga-2-11124-94-124155-151
SUMMA-80335-704339180-5417
Bankboken
per löptid*
2017< 3
mån
3-12
mån
1-2
år
2-5
år
5-10
år
>10
år
Summa
EUR16-349-16-311-7116-551
SEK-199-715-397-643-25870-2 142
USD68295015-4149307
Övriga-15-58-5-35-4-117
TOTAL-131-1 093-368-973-273335-2 503
2016
EUR30-237-86-382-47210-512
SEK-249-597-281-524-24385-1 808
USD80107225-3170380
Övriga-26-54-16-44-5-145
SUMMA-165-781-381-925-298465-2 085
* per valuta
Mkr/100
baspunkter